کتاب مدیریت ریسک مالی جلد اول , آلن مایلز , رودپشتی

کتاب «مدیریت ریسک مالی (تاریخچه، مبانی، رویکردها و مدل‌ها) جلد اول» به بررسی یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه مالی یعنی شناسایی، اندازه‌گیری و کنترل ریسک‌های مالی می‌پردازد. این اثر با نگاهی تحلیلی، مفاهیم پایه مدیریت ریسک، تحولات تاریخی آن و مدل‌های مورد استفاده در ارزیابی ریسک را بررسی می‌کند و تلاش دارد ارتباط میان نظریه‌های مالی و کاربردهای عملی را برای مخاطبان روشن سازد.

این کتاب اثر آلن ام مایلز است که با ترجمه فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام، شادی شاهوردیانی و حسین اسلامی مفیدآبادی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. مطالب کتاب موضوعاتی مانند ریسک بازار، ارزش در معرض خطر (VaR)، ریسک اعتباری و مدل‌های سنجش ریسک را پوشش می‌دهد و می‌تواند برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی مفید باشد. نشر ترمه با انتشار این اثر، منبعی تخصصی برای مطالعه مباحث مدیریت ریسک مالی ارائه کرده است.

فهرست مندرجات

• بررسی تاریخچه ریسک مالی و بحران‌های اقتصادی جهان
• آشنایی با مبانی ریسک بازار
• مفهوم ارزش در معرض خطر (VaR) و کاربردهای آن
• بررسی ریسک‌های غیرخطی در اوراق قرضه و اختیار معامله
• محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه‌گذاری
• شناخت ریسک اعتباری و ریسک طرف معامله
• مدل‌های چگالی نکول و ریسک شکاف
• بررسی ریسک اعتباری در سبدهای سرمایه‌گذاری
• آشنایی با ریسک اعتباری ساختارمند
• روش‌های جایگزین برای مدل‌های استاندارد ریسک بازار